VARIÁVEL NÃO FUNCIONA

Olá,

Pra começar, você não está criando variáveis ai, você está executando funções nativas do JS e tentando usar o texto "Olá, mundo!" como atributo.
Para criar uma variável, você deveria fazer, por exemplo:
var texto = "Olá, Mundo!"

Ai sim, você teria 'texto' como uma variável, e "Olá, Mundo!" como seu valor.

Agora, o erro do seu código está nesse excesso de aspas simples.
O JS espera que o seu texto esteja dentro das aspas (seja ela simples ou dupla), e no caso, você abriu e fechou aspas simples 2 vezes, digitando o texto fora dela, e depois abriu e fechou novamente. O seu código funciona apenas removendo esse excesso de aspas:

window.alert('Olá, Mundo!')
window.prompt('Qual seu nome?')
var nome = window.prompt('Qual seu nome?')

Agora, perceba que seu código pergunta o nome da pessoa duas vezes. Uma sem fazer nada com a informação, e na segunda sim, guardando dentro de uma variável
Você pode simplificar eliminando a segunda linha do código. E, se quiser deixar mais dinâmico, incrementando um `Olá $!` numa terceira linha:

window.alert('Olá, Mundo!')
var nome = window.prompt('Qual seu nome?')
window.alert(`Olá $!`)

Experimente o código acima depois.

A última linha era pra ser window.alert(`Olá $(nome)!`) com { no lugar dos ()
Não sabia que o chat editava esse tipo de conteúdo, e não consigo editar minha resposta.