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  MessageDlg('Minha mensagem de confirmar', System.UITypes.TMsgDlgType.mtInformation,
  [
    System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbYes,
    System.UITypes.TMsgDlgBtn.mbNo
  ], 0,
  procedure(const AResult: System.UITypes.TModalResult)
  begin
    case AResult of
      mrYES:
        begin
          <Se sim faça isso>
        end;
      mrNo:
        <Se não faça aquilo>
    end;
  end);