FDQuery: DataSet not in edit or insert mode

Eai Danilo, bom?

você deve ter colocado no evento OnDrawnColumnCell p/ alterar as marcações conforme Status no banco, certo ?

como ficou meio vago os detalhes do seu código, então imagino que se tu fizer o seguinte :
no OnClick do CheckBox verificar o estado do DataSet e só alterar o registro se estiver em edição/inserção...

if FDLojas.State in [dsEdit, dsInsert] then
begin
(SEU CÓDIGO...);
end;

e também remova da propriedade OnDrawnColumnCell e coloque no DataSource em OnDataChange, se estiver algo escrito errado me perdoe, estou sem o delphi aqui no momento...

dentro do DataSource só p/ fins de garantia também coloque um if:

if FDLojas.State in [dsBrowse] then
begin
if FDLojas.FieldByName('TESTE').Value = 1 then
CheckBox1.Checked := True
else
CheckBox1.Checked := False;
end;

qualquer dúvida só retornar, mas que fique p/ esclarecimento de outros usuários.