Delphi - Linha da DBGrid sempre selecionada no registro

É possível que seu problema não envolva a seleção do registro em si mas a exibição que ele faz do registro selecionado nas múltiplas situações.

Um DBGrid precisa ser capaz de selecionar uma única célula, quando a mesma está sendo editada. Porém, a forma como o grid exibe o conteúdo de cada célula, dependendo do estado em que se encontra a célula, o grid, ou mesmo o componente que tem o foco, pode mudar a forma como as células do grid são exibidas.

Acredito que você possa escrever o evento que é gerado durante o momento em que a célula é pintada e pintar cada célula como você deseja.

Porém, é importante lembrar que este evento é gerado individualmente para cada célula. Quando o status de uma linha muda por conta de uma célula, precisamos forçar a execução do evento para as demais células.