Validação de uma acção

Boa noite!

Antes de mais obrigado por ter esse site no ar que está me ajudando e muito.

Queria saber como validar um acção, por exemplo quando faço um click num botão fechar(para fechar uma janela ou para eliminar algo), para mostrar uma mensagem do tipo: sejas sair? sim não.

Espero que entendeu o meu questionamento,

Emanuel Moreira!