jQuery: script src

Boa tarde.
Depende do tipo de projeto que vc está desenvolvendo e sua respectiva necessidade.
Alguns projetos, por questões de segurança ou até mesmo para trabalhar "offiline", é escolhido baixar os arquivos do jquery para dentro do projeto. Dessa maneira, vc consegue evitar problemas com fatores "externos".
Além disso, o fato de vc baixar o arquivo do jquery (desde que não seja o minificado) vc consegue dar uma olhada no código de forma mais fácil e rápida quando houver necessidade.

Ah, maneiro Helio, entendi.

Então teoricamente não faz diferença, né??? Se lançar uma nova versão, esse arquivo q eu aponto para o site do jQuery, ele é atualizado automaticamente ou preciso trocar o caminho tbm?

Sim, a não ser que seja uma url que especifique a versão do arquivo como no caso do jquery.